Allokation der Aktiven

Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses

Wie wird das Risiko-Rendite-Verhältnis eines Portfolios optimiert ? Wie dies aus einer in der Schweiz  von 1997 bis 2013 durchgeführten Studie über die Allokation der Aktiven hervorgeht, wirken sich Immobilien positiv auf das Verhalten eines Portfolios aus, da sie das Risiko-Rendite-Verhältnis verbessern.

Ohne Erhöhung des Risikos produziert das aus drei Aktiven (Aktien, Obligationen und Immobilienfonds) zusammengesetzte Portfolio eine Rendite, die höher ist als diejenige, die nur auf zwei Aktiven basiert (Aktien und Obligationen).

Immobilienrendite

1961-19991989-20061997-2013
Aktien CH8.8310.799.29
Obligationen CH4.925.243.60
Fonds (Immobilien)6.756.905.57
Gesellschaften (Immobilien)8.26
Stiftungen (Immobilien)4.96

Quelle : Universität Genf, Professor Kustrim Reka

Immobilien Risiken

1961-19991989-20061997-2013
Aktien CH21.3316.4222.59
Obligationen CH4.542.833.36
Fonds (Immobilien)10.118.287.47
Gesellschaften (Immobilien)16.02
Stiftungen (Immobilien)1.23

Quelle : Universität Genf, Professor Kustrim Reka

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