Optimiser son allocation d'actifs
Optimiser le ratio risque/rentabilité
Comment optimiser le ratio risque/rentabilité d’un portefeuille?
Comme le souligne une étude faite sur les allocations d’actifs en Suisse sur plusieurs périodes distinctes, de 1961 à 2019, l’immobilier a un effet bénéfique sur le comportement d’un portefeuille en améliorant le ratio rendement/risque.
Sans en augmenter le risque, le portefeuille composé de trois actifs (actions, obligations et fonds immobilier) produit un rendement supérieur à celui basé simplement sur deux actifs (actions et obligations).
Rendement Immobilier
1961-1999 | 1989-2006 | 1997-2019 |
---|---|---|
8.83 | 10.79 | 9.34 |
6.75 | 6.90 | 6.20 |
4.92 | 5.24 | 3.35 |
4.96 | 5.10 |
Source : Université de Genève, Professeur Martin E. Hoesli
Risque Immobilier
1961-1999 | 1989-2006 | 1997-2019 |
---|---|---|
21.33 | 16.42 | 20.50 |
10.11 | 8.28 | 7.80 |
4.54 | 6.90 | 3.26 |
1.23 | 0.87 |
Source: Université de Genève, Professeur Martin E. Hoesli